La analítica de riesgos o es una de las actividades más importantes en los mercados financieros y bursátiles a nivel mundial. De sus resultados depende el éxito de operaciones que pueden significar millones de euros en ganancias; pero si algo sale mal o uno de estos cálculos es ignorado, en cuestión de segundos podemos ver como esos millones de euros invertidos se convierten en una estrepitosa perdida.

En la actualidad gracias al auge del Big Data y el crecimiento de la potencia de los equipos computacionales con inteligencia artificial y machine learning el proceso de estudio de los datos complejos y gigantescos que arrojan los diferentes sectores de este mercado son un ligeramente más simples de entender.

A continuación, conoceremos algunos datos importantes sobre la analítica de riesgo y porque es importante en la actualidad.

Analítica de riesgos

Dentro del análisis de riesgo se desprenden numerosas disciplinas complejas para entender el entorno y ayudar a comprender desde un punto de vista amplio y estratégico los elementos que juegan dentro de un sistema de toma de decisiones. La analítica de riesgo, es un proceso complejo en el que al igual que en el análisis de riesgo financiero se toma en cuenta variables que nos permiten conocer la probabilidad de que un evento ocurra.

Desde esta importante disciplina basada en el estudio de datos se pretende despejar la incertidumbre de un conjunto de variables para tomar decisiones que produzcan los mejores resultados posibles al menor costo.

Para obtener datos importantes que influyan de forma correcta en las estrategias de inversión de una empresa tomamos en cuenta diferentes indicadores. Los indicadores a utilizar dependerán de las necesidades de información de la empresa. Corresponde a los especialistas determinar si estudiar los flujos de caja para conocer si puede asumirse un compromiso en el corto plazo o si los rendimientos de las acciones que se pretenden adquirir son suficientes para cubrir la expectativa de retorno de inversión en un tiempo determinado.

Es importante destacar que este tipo de analítica de riesgos no debe ser entendido como algo exclusivo de las empresas que realizan operaciones bursátiles. Pueden ser evaluadas diferentes variables que permiten operar decisiones en cualquier sector de actividad sea gubernamental o empresarial.

A continuación, conozcamos un poco más sobre los tipos de analítica de riesgo

Tipos de analítica de riesgo

Para realizar un buen diagnóstico preventivo o poder estimar correctamente el comportamiento de un entorno o caso de estudio debemos tomar en cuenta diferentes tipos de variables. Es por ello que se debe conocer que existen análisis adecuados a variables cuantitativas y cualitativas. Cada una de estas categorías posee características importantes que no deben ser subestimadas. Tanto las variables cuantitativas como cualitativas pueden ser decisivas para estimar la probabilidad de que ocurra un evento y su posible impacto.

Análisis cuantitativo de riesgos

La analítica de datos cuantitativa es la que se realiza mediante la aplicación de modelos estadísticos deterministas para construir simulaciones y asignar valores probabilísticos al riesgo. En este tipo de modelos las entradas son principalmente supuestos y variables aleatorias que se incluyen dentro de un modelo de análisis de riesgo.

Una vez ingresan estas variables al modelo, se genera un rango de salida o resultado que es analizado por los expertos. Generalmente este tipo de análisis se refleja en gráficos, análisis de escenarios y o análisis de sensibilidad para poder inclinar las decisiones hacia una opción de baja peligrosidad.

Es importante saber que estos análisis no son infalibles. Dependen de porcentajes de error que pueden ocurrir y están sujetos al factor humano. Aunque gracias a la evolución de diferentes técnicas y procesos computacionales su eficiencia ha incrementado significativamente.

Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo de riesgos es un método analítico que estudia variables complejas que no pueden ser estudiadas de forma directa en los modelos cuantitativos. Para este tipo de análisis se realizan estudios de matrices DOFA, análisis causa y efecto, estudios de teoría de juego entre otras técnicas importantes.

Estas técnicas suelen ser un poco menos complejas de realizar para los analistas, pero de igual forma son importantes ya que complementan el plano analítico necesario para decidir.

Limitaciones del análisis de riesgos

El riesgo es una medida probabilística. Es por esto que no es infalible. No existen métodos totalmente estandarizado para analizar el riesgo, por lo tanto, debemos decidir a sabiendas de que puede ocurrir un cambio en lo planificado. A menudo se supone que el riesgo ocurre usando probabilidades de distribución normales, que en realidad rara vez ocurren y no pueden explicar eventos extremos o «cisne negro».

Beneficios de la analítica de riesgos

Al utilizar asistencia potenciada con ML e IA la analítica de riesgos adquiere ciertos beneficios importantes que vale la pena conocer. Apoyándonos en estos sistemas se pueden establecer alertas de comportamiento de variables en tiempo real para poder reaccionar a tiempo y tomar previsiones. Podemos implementar algoritmos de aprendizaje automático para identificar carteras o clientes de alto riesgo y disminuir las perdidas.

También podemos construir simulaciones en las que los sistemas optimizados con ML aprendan a reconocer los cambios que se producen antes de un evento desfavorable, entre otras muchas aplicaciones posibles.

Esperamos que esta información te ayude a conocer más sobre la analítica de riesgos.

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